Как анализировать Открытый Интерес (ОИ), Delta CVD и MACD для торговли

1️⃣🟢 ОИ растёт + Цена растёт в начале движения
Это классический сигнал зарождения сильного бычьего тренда. Идеально, если движение происходит с умеренными свечами и небольшим ОИ. Это отличный момент для входа в лонг. Осторожность в начале важна, чтобы не попасть на ложный импульс.

2️⃣🔴 ОИ растёт + Цена растёт в конце движения
Когда цена поднимается быстро с большими свечами и резким приростом ОИ, это признак возможного завершения тренда. ФОМО (Fear of Missing Out) усиливается, и трейдеры начинают скупать активы на хаях. В такой ситуации можно ожидать разворот или глубокую коррекцию, а те, кто зашли поздно, могут столкнуться с серьёзными потерями.

3️⃣🔴 ОИ растёт + Цена падает
Этот сценарий обычно указывает на резкий набор позиций. Важно не торопиться с открытием шорта, потому что актив могут активно откупать. Такие движения могут оказаться ловушками для тех, кто пытается сыграть на падении. Лично я предпочитаю воздержаться от торговли в таких сетапах.

4️⃣🔴🟢 ОИ падает + Цена падает
Это явный признак продолжающегося нисходящего тренда, но при этом велика вероятность короткого отскока. Он происходит, когда крупные игроки выталкивают шортистов, провоцируя временный рост. В такой ситуации можно ждать отката, но в целом тренд остаётся медвежьим.

🔽 ОИ вниз + Цена вниз – классический сигнал слабости рынка. Здесь можно пробовать шорт в начале движения, но стоит быть осторожным, если цена уже длительное время падает — возможен неожиданный отскок.

5️⃣🟢🔴 ОИ падает + Цена растёт
Если цена растёт, а ОИ падает — это слабый бычий тренд. Рост происходит на фоне снижения интереса к активу. Как правило, в таких ситуациях вероятен разворот в шорт, так как покупателей недостаточно для дальнейшего роста.

📊 Дополнительные сценарии:

6️⃣📊 ОИ в боковике + Цена растёт
Если ОИ не растёт, а цена продолжает подниматься, это признак слабого бычьего тренда. Происходит перераспределение контрактов. Если актив уже сильно вырос, возможно, идёт подготовка к коррекции.

7️⃣📊 ОИ в боковике + Цена падает
Когда ОИ остаётся на одном уровне, а цена снижается, это признак того, что медвежий тренд ослабевает. Накопление позиций может привести к скорому отскоку или смене тренда.

8️⃣❓ ОИ растёт + Цена в боковике
Когда ОИ растёт, а цена стоит на месте, идёт активный набор позиций. Чаще всего на этом этапе к рынку подключаются как быки, так и медведи. Скоро ожидается движение, и важно правильно определить, кого будет выносить. Полезно следить за фандингом и соотношением лонгов и шортов, чтобы понять, кто набирает позиции.

9️⃣📉 ОИ падает + Цена в боковике
В таких условиях рынок выходит из активной фазы — происходит закрытие позиций, как лонгов, так и шортов. Объёмы снижаются, и цена колеблется в узком диапазоне. В такие моменты лучше не торговать, так как рынок лишён волатильности.

Delta CVD

🔵 Delta CVD — важный инструмент для анализа настроений участников рынка:

1️⃣ Позитивная Delta CVD + Растущий ОИ
Если Delta CVD показывает преобладание покупателей и ОИ растёт, это подтверждение бычьего тренда. Такой сценарий говорит о реальном интересе к активу и о том, что движение может продолжаться.

2️⃣ Негативная Delta CVD + Растущий ОИ
Когда продавцы преобладают, но ОИ продолжает расти — это тревожный сигнал. Цена может пока не падать, но вероятность резкого движения вниз возрастает. Это типичная ловушка для быков, зашедших на высоких уровнях.

3️⃣ Delta CVD в боковике + ОИ растёт
Когда на рынке нет явного преимущества ни у покупателей, ни у продавцов, но ОИ растёт — это сигнал о предстоящем движении. Важно следить за тем, в какую сторону начнёт преобладать Delta CVD.

Использование ОИ и Delta CVD в комплексе помогает лучше понять поведение крупных участников рынка и своевременно реагировать на изменения в тренде.

Подведём итог: Открытый интерес, Delta CVD и объёмы — это ключевые индикаторы, которые позволяют оценить настрой рынка. Важно не только смотреть на цену, но и понимать, кто стоит за движением: покупатели или продавцы.

MACD, Открытый Интерес (ОИ) и Delta CVD

Вот как можно использовать MACD, Открытый Интерес (ОИ) и Delta CVD вместе для лучшего анализа рынка:

💡 1. MACD + Открытый Интерес (ОИ):

  • MACD показывает тренд и его силу:
    • Если MACD показывает восходящий тренд, а ОИ растёт — это подтверждение того, что новые деньги входят в рынок. Отличный момент для входа в лонг!
    • Если MACD сигнализирует о развороте вниз, а ОИ продолжает расти, это может быть знаком фиксации прибыли или открытия коротких позиций. Будьте осторожны с лонгами.
  • MACD указывает на разворот тренда, а ОИ падает — это свидетельство слабости текущего тренда. Возможен выход из позиции, так как рынок теряет новую ликвидность.

💡 2. MACD + Delta CVD:

  • Delta CVD измеряет баланс между покупателями и продавцами:
    • Если MACD растёт, а Delta CVD показывает положительную дельту — покупатели доминируют, и тренд подтверждается. Это сильный сигнал для лонга.
    • Если MACD растёт, а Delta CVD указывает на доминирование продавцов, это может быть ложным ростом и сигналом к осторожности.
  • MACD падает, а Delta CVD подтверждает это сильной продажей — это указывает на продолжение нисходящего тренда. Открытие шорта может быть удачным.

💡 3. MACD + ОИ + Delta CVD вместе:

  • Полная картина:
    • Если MACD указывает вверх, ОИ растёт, и Delta CVD положительна — это мощный сигнал для входа в лонг. Тренд подтверждается притоком новых денег и активностью покупателей.
    • Если MACD снижается, ОИ растёт, а Delta CVD отрицательна — это предупреждение о развороте рынка. Возможно открытие шорта.

💡 4. Использование на откатах:

  • MACD может показать момент отката или разворота:
    • Если MACD указывает на коррекцию, а ОИ и Delta CVD подтверждают это, можно закрыть лонги и дождаться завершения коррекции для нового входа.

💡 Пример использования:

  • Лонг:
    1. MACD указывает на восходящий тренд.
    2. ОИ растёт, подтверждая вход новых денег.
    3. Delta CVD положительна — покупатели доминируют.
  • Шорт:

🎯 Вывод: Открытый Интерес (ОИ), Delta CVD и MACD – это ключевые индикаторы для анализа рынка. Они помогают понять, кто контролирует движение – покупатели или продавцы. Грамотный анализ этих метрик даёт возможность находить оптимальные точки входа и выхода на рынке.

Купить подписку Наши контакты